Es trading de opções futuras

ES Opções semanais e opções E-Mini.

10. Opções semanais da ES. Mais comumente conhecido como opções semanais sobre futuros, estes são usados ​​para negociação diária e negociação de swing de curto prazo. As opções semanais sobre futuros oferecem outro método de futuros de dia de negociação com vários benefícios observados:

Não é necessária nenhuma conta de futuro. As opções semanais oferecem risco limitado. As regras de negociação do dia padrão não se aplicam. Devido à opção grego, se o comerciante for longo, as opções aumentam em valor mais rapidamente à medida que se movem favoravelmente, mas são mais lentas para diminuir o valor se estiverem se movendo contra o comerciante.

Os negativos são:

Pouco tempo de expiração. Mais difícil definir ordens de limite na expectativa de entrada ou destino. É necessário mais esforço para fazer pedidos.

Tal como acontece com os futuros de negociação, o dia de negociação das opções semanais ES em um gráfico de 15 minutos permitirá ao comerciante acessar mais oportunidades intradiárias valiosas, em comparação com o gráfico diário.

11. Opções E-Mini. Um contrato e-mini é um contrato de futuros negociado eletronicamente, que é uma versão menor de um contrato de futuros padrão. Tal como acontece com as mini-opções, um contrato e-mini segue a estrutura de sua contrapartida de tamanho regular, sendo menor e, consequentemente, é mais barato. Embora esses contratos ofereçam maior alavancagem para um investimento menor, o outro lado disso é que a perda potencial também é ampliada. Os contratos de E-mini foram disponibilizados para o índice S & P 500 e estão agora disponíveis em muitos outros índices do mercado de ações, como o Nasdaq 100 e o S & amp; P Midcap 400. Essas opções operam da mesma forma que opções em futuros, dando a comprador o direito (mas não a obrigação) de comprar ou vender o contrato de futuros subjacente a um preço especificado dentro do prazo do contrato de opção.

Os comerciantes de dias on-line podem tirar proveito de um uso popular das opções de e-mini como uma ferramenta de hedge ou alavancagem. Essas opções podem ser usadas para aumentar o lucro na negociação de futuros. Eles também podem ajudar a proteger uma posição vulnerável aos movimentos no mercado.

E-mini S & amp; P 500 Futures Quotes Globex.

AVISO IMPORTANTE SOBRE PREÇOS DE LIQUIDAÇÃO.

Os preços de liquidação para o E-mini S & amp; P 500 podem diferir ligeiramente do "verdadeiro" preço de liquidação exibido no Boletim Diário da CME. Essas ligeiras variações nos assentamentos são o resultado do arredondamento devido a diferenças nos tamanhos de tiques mínimos entre os contratos de E-mini e os contratos de tamanho completo. Além disso, o preço de liquidação exibido no Daily Bulletin corresponde ao dos contratos de tamanho completo para fins de marcação ao mercado, uma vez que os contratos são compensáveis, em uma base de 5: 1.

Exemplo: os contratos de futuros E-mini S & amp; P 500 são negociados em incrementos de 0,25 e o S & amp; P 500 de tamanho completo em incrementos .10.

Os dados de mercado são atrasados ​​em pelo menos 10 minutos.

Todos os dados de mercado contidos no site do CME Group devem ser considerados apenas como referência e não devem ser utilizados como validação, nem como complemento de feeds de dados de mercado em tempo real. Os preços de liquidação em instrumentos sem interesse ou volume aberto são fornecidos apenas para usuários da web e não são publicados na Market Data Platform (MDP). Estes preços não são baseados na atividade de mercado.

Legenda: Opções Gráfico de preços sobre este relatório.

Sobre o E-mini S & amp; P 500.

Um contrato de futuros negociado eletronicamente um quinto do tamanho dos futuros e opções padrão S & amp; P futuros, E-mini S & amp; P 500 são baseados no padrão subjacente Standard & amp; Poor's 500 índice de ações. Composto por 500 ações individuais que representam as capitalizações de mercado das grandes empresas, o índice S & P 500 é um indicador líder de ações americanas de grande capitalização.

Bem-vindo ao E-mini S & amp; P 500 Futures.

Se você é um novo comerciante que procura começar em futuros, ou um comerciante experiente que procura expandir sua exposição ao mercado de ações dos EUA, os futuros E-mini S & amp; P 500 oferecem a oportunidade que você precisa.

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Quem nós somos.

O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.

Day Trading ES Opções semanais: uma alternativa aos Futuros.

De vez em quando surge um novo produto que abre uma nova porta para a oportunidade.

Desde a década de 80, quando os computadores começaram sua aquisição da indústria comercial, uma variedade de novos produtos foram criados para que os comerciantes especulem, protejam e assegurem contra riscos.

Os futuros de índice eletrônico, como os E-mini (ES, YM, NQ e TF) nos permitem aproveitar as flutuações de preços, assinalar por tick nos índices mais amplos.

Os ETFs mudaram a forma como agrupamos cestas de ações juntas, o que nos permite negociar uma variedade de empresas dentro de um instrumento.

As opções melhoraram a nossa capacidade de atenuar os riscos, limitando a desvantagem e (em certos casos) permitindo um potencial de aumento ilimitado. Uma das desvantagens da negociação de opções longas sempre foi theta, ou queda de tempo.

Uma alternativa aos Futuros.

Assim como os futuros, as opções expiram. A diferença, à medida que seu contrato de opção se aproxima cada vez mais do prazo de validade, o valor pode começar a diminuir drasticamente (isso pode funcionar a seu favor se você estiver no lado curto, escritor da opção ou contra você se você é um comprador de uma opção).

Isso nos leva a opções sobre futuros, mais especificamente opções semanais sobre futuros. À primeira vista, você pode pensar que as opções semanais seriam extremamente arriscadas devido ao seu curto prazo de validade, mas vamos considerá-las para outra finalidade, negociação diária e negociação de swing de curto prazo usando as opções semanais ES.

Se você é novo em opções ou futuros ou opções em futuros aqui é um guia do CME descrevendo algumas das noções básicas de opções em futuros.

Opções semanais sobre Futuros.

As opções semanais sobre futuros oferecem uma ótima alternativa aos futuros de negociação direto, vamos dar uma olhada:

Quais são os benefícios?

Nenhuma conta futura necessária Risco limitado (ao comprar opções semanais) A regra comercial do dia do padrão não se aplica *

* A regra de comércio do dia do padrão indica que, se a sua conta for inferior a US $ 25.000, você só pode fazer negócios de 3 dias em um período de 5 dias. As contas de futuros estão isentas desta regra, juntamente com opções semanais sobre futuros.

Outra positiva para as opções semanais de negociação é que (graças à opção grego: Delta) as longas opções aumentam de valor mais rapidamente, à medida que se movem a seu favor e diminuem o valor mais lentamente à medida que se movem contra você.

Eu uso thinkorswim® (agora desenvolvido por TDAmeritrade) para os meus gráficos e ações / opções / opções sobre negociação de futuros. Clique aqui para abrir uma conta.

Quais são os negativos?

Pouco tempo de expiração Mais difícil para definir ordens de limite em antecipação de entrada ou destino.

Por causa da estrutura de preços da opção, se você comprou uma opção de chamada ES semanal na segunda-feira e os movimentos de preços a seu favor, mas você espera até sexta-feira, a opção tem potencial para expirar sem valor.

Em outras palavras, não só você precisa estar correto na direção do movimento, o movimento também precisa ocorrer dentro de uma janela de tempo bastante rápida. Por esta razão, as opções ES semanais oferecem uma ótima oportunidade comercial.

Também requer um pouco mais de esforço ao fazer pedidos, uma vez que não é apenas uma questão de clicar na escada de preços. Abaixo está um exemplo da grade de comércio de opções no Thinkorswim.

Certifique-se de ajustar a sua quantidade em conformidade e certifique-se de brincar com eles no modo SIM antes de tentar comercializá-los ao vivo.

Usos para opções semanais de ES.

Swings de preços de curto prazo (flutuações intradiárias e 1-3 dias) Notícias jogam seguro ou hedge contra outras posições.

Assim como os futuros, o dia de negociação das opções semanais ES no gráfico de 15 minutos permite algumas ótimas oportunidades intradiárias. Também podemos usar as opções semanais ES para entrar no gráfico diário.

Requisitos de capital e estrutura de custos.

As opções em futuros atuam exatamente como qualquer outra opção de compra de ações; A pequena diferença é a estrutura de custos.

Uma opção de estoque tradicional controla o equivalente a 100 ações desse estoque, portanto, o custo (menos comissão) por comprar uma opção de US $ 7,50 é de US $ 750 ou 100x o preço de oferta / oferta.

No entanto, para as opções de ES em futuros, você não controla 100 ações. O custo (menos comissão) é apenas 50x o preço de oferta / oferta. Assim, uma opção de US $ 7,50 custa apenas US $ 375.

Qual greve para comprar?

Olhando para a opção trade grid, qual opção strike lhe dará o melhor golpe para seu dinheiro? Uma idéia é escolher uma greve no dinheiro, o que significa uma greve em torno do preço atual (uma greve dentro ou fora do dinheiro também funciona).

Outra ideia e o método que eu prefiro é examinar a opção deltas. Se tivermos uma configuração no gráfico ES 15 min, com a distância entre 50% e 61,8% com 2 pontos, podemos procurar o delta para nos dar uma idéia do nosso risco.

Para cada ponto, o E-mini ES se move, o contrato de opção semanal moverá o valor de metade do delta (aproximadamente). Então, se olharmos para uma opção com um delta de .50, podemos estimar que um movimento de 2 pontos contra nós renderá aproximadamente uma perda de US $ 50.

Este método de derivar nosso preço de exercício da opção delta é uma maneira muito melhor de gerenciar nosso risco. Olhando para a distância entre os 50 e 61,8 nos dá um ponto de partida. Olhar para o alvo de -23% nos dará uma idéia do nosso risco / recompensa.

Se você é novo em opções ou futuros ou opções em futuros aqui é um guia do CME descrevendo algumas das noções básicas de opções em futuros.

Porque eu acho que eles estão arrumados.

As opções semanais ES oferecem um risco de comércio de 15 minutos e diariamente de baixo risco. Para os comerciantes sem uma conta de futuros ou hesitante sobre os futuros de negociação, estes podem ser uma ótima maneira de controlar o risco, enquanto ainda aproveitam os swings de curto prazo no ES.

Sobre Tim Racette.

19 Respostas para "Day Trading ES Opções semanais: uma alternativa para futuros" # 8221;

Qual é a sua opinião de opções de negociação versus futuros?

Obrigado Tim, excelente visão sobre este produto. Uma pergunta, além da TD Ameritrade, o que outros corretores oferecem a troca de opções em futuros?

Oi Lucas, além da TD Ameritrade, a Stage 5 Trading também oferece opções em futuros. Acabei de escrever uma postagem de blog sobre eles que você pode encontrar na página inicial. Se você tiver perguntas específicas para eles, Max pode lhe dar uma mão, o seu é maxts5trading, ele é o corretor sênior da S5 e aquele com quem trabalho (juntamente com Anthony e FT).

O OptionsXpress também possui Opções de Futuros. Sua plataforma de entrada de pedidos é bastante lisa e permite ordens de contingência. Acabei de abrir uma conta com eles e estou bastante satisfeito com o atendimento ao cliente & # 8230; .. real fast & amp; amigáveis.

Como ouvi uma apresentação do NinjaTrader em ATR (Av. True Range) em seu canal do YouTube, ocorreu-me que as opções no NDX ou SPX seriam uma boa maneira de fazê-lo. Mas eu não percebi que optins no ES ou NQ, etc. eram negociáveis ​​dia. Se isso for verdade, isso é bastante surpreendente. No entanto, você precisa de tanto dinheiro em sua conta como negociar futuros reais. Então, alguns dias atrás, vi um anúncio da CNBC da troca da Nadex. WoodiesCCI os promoveu um ou dois anos atrás quando PFG explodiu (eles também estavam recomendando essa roupa ruim!), Então eu não olhei muito para isso. Mas se você conhece seus níveis, você pode fazer opções binárias diárias ou horárias. Você não vai dobrar o seu dinheiro com nenhum comércio, mas você pode ser capaz de processar 20-30%.

Outra coisa boa em relação às opções em geral é que a psicologia é mais gerenciável (menos propensos a se assustar!) Você toma uma posição e é mais provável que fique com ela.

Ok, eu esqueci meu ponto principal! As opções de Nadex são apenas cerca de US $ 50 por contrato, eu acredito, então é certamente mais & # 8220; escalável & # 8221; do que as opções de índice ou futuros que geralmente são 10-20 X mais caras para um delta de 50%.

Excelente artigo. responde muitas perguntas, mesmo que a troca não responda. gosto muito.

Obrigado Derek, é decepcionante o quão pouca informação existe lá sobre esse ótimo instrumento.

Hey Tim, excelente artigo!

Tem uma pergunta & # 8211; as opções semanais de ES têm uma grande quantidade de tempo de decadência entre o fechamento às 16:15 horas da Central e a abertura do Globex às 17:00 horas da Central ou o tempo se deteriora bastante, mesmo durante as 23 horas inteiras que as opções de futuros da ES negociam?

Assim como as opções mensais, ela é lenta no início e acelera o prazo de validade. Eu sempre negociei opções semanais em uma base intradiária, mas nas opções de dinheiro terão menos tempo de decadência com preços do que longe do dinheiro. Por essa razão, não compre opções OTM distantes (semanalmente ou mensalmente).

Artigo informativo, no entanto, quando eu negociei opções de futuros de ES (no dinheiro), eles levaram o tempo para preencher.

Se você olha para o período de expiração de 12 de dezembro de 2001, geralmente há muito baixo volume negociado perto do dinheiro versus enorme volume de 20 a 30% do dinheiro.

Você tem esse problema ou simplesmente coloca pedidos mkt?

Além disso, por que trocar as opções de futuros de ITM quando QQQs são muito mais líquidos com spreads mais apertados? A alavanca é muito maior para um contra outro?

Normalmente, eu procuro os contratos de opções que têm maior volume, e sim a negociação do SPY, QQQ ou IWM também é uma ótima opção, as opções em futuros ainda são muito novas.

Obrigado pela sua partilha. Basta ler no site da CME que as opções semanais ES são de estilo europeu (excerto e link abaixo). Isso significa que, com os vendedores de ES Weekly não precisam se preocupar com a atribuição:) Não é o caso com SPY, QQQ, IWM. Estou correcto?

Saudações calorosas, & # 8211; Artu.

PS Excerto e link:

& # 8216; as opções de estilo europeu só podem ser exercidas no dia da expiração da opção. Isso reduz uma parte da incerteza para os vendedores de opções, pois não podem ser atribuídos antes do vencimento (as opções de estilo americano podem ser exercidas e atribuídas em qualquer momento até o vencimento).

Sobre o montante do capital inicial necessário para começar com as opções futuras de futuros por contrato? Thx antecipadamente & # 8230;

Esse é um duro Chuck. A coisa legal com as opções é que, com apenas alguns centenas de dólares, você pode colocar uma posição, no entanto, se esse todo o dinheiro que você tiver, então, a negociação torna-se mais estressante. Então, por exemplo, ter $ 5000 - $ 10.000 de capital comercial com US $ 250.000 em investimentos de longo prazo pode ser um bom saldo, e é diferente para todos. Depende de como o $ faz você se sentir quando você está no comércio.

Todas as sugestões de links em que posso obter mais informações sobre a matemática de uma troca de opções / Es? Até agora tudo o que eu encontrei adicionou à confusão.

Trackbacks / Pingbacks.

Diferença entre troca de opções e negociação de futuros | Opções de comercialização - 10 de fevereiro de 2016.

[& # 8230;] Day Trading ES Opções semanais: uma alternativa para Futures & # 8230; - O dia de negociação das opções de ES em futuros fornece uma maneira de baixo risco para aproveitar as flutuações de preços a curto prazo do mercado. [& # 8230;]

[& # 8230;] Day Trading ES Opções semanais: uma alternativa para Futures & # 8230; - O dia de negociação das opções de ES em futuros fornece uma maneira de baixo risco para aproveitar as flutuações de preços a curto prazo do mercado. [& # 8230;]

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Técnicas de gestão comercial: como definir alvos e paradas em qualquer mercado 10 de maio de 2017.

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Última atualização: 12/11/2017.

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Perguntas frequentes.

& # xE145; Quais são os requisitos para abrir uma conta de futuros?

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& # xE145; Como o financiamento de um Movimento Automático de Dinheiro funciona na minha conta de futuros?

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& # xE145; Existem taxas para receber cotações ao vivo por futuros?

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