Melhores Bandas de Bollinger.
Este é o código Metastock para um indicador chamado Better Bollinger Bands. Alguém pode codificá-lo no MT4? Qualquer ajuda seria apreciada.
Melhores Bandas Bollinger I.
Você provavelmente já tem isso agora, mas, no caso, aqui está o indicador.
Eu o testei para o comércio hoje.
Conheço muitos comerciantes como o BB, mas você já tentou níveis? A paltform metdatrader tem níveis e colocá-los no ma's tem muito a oferecer. Você trabalha com pips não%. apenas um pensamento.
descrição btw (apenas texto) de bbb de.
Melhores bandas de Bollinger.
Futures, outubro de 1998 por McNicholl, Dennis.
Boas notícias para os comerciantes de curto prazo: ao alterar as equações da banda de negociação, suas bandas de Bollinger deixarão de abandoná-lo quando uma tendência for feita.
O objetivo original das bandas de negociação de John Bollinger era formar um envelope em torno de uma série de tempo de estoque ou de futuros para atuar como um indicador de volatilidade nas excursões de preços do mercado subjacente. No entanto, durante uma tendência, as bandas originais de Bollinger muitas vezes deixam de rastrear o preço o bastante para usá-las para qualquer análise significativa.
Dois motivos para o problema de rastreamento são que a banda central de Bollinger se afasta do centro da série de preços, e as duas bandas externas de Bollinger, que formam o envelope, se deslocam para fora, a tal ponto que o envelope perde sua utilidade como indicador de volatilidade . Isso também acontece quando o mercado faz um movimento explosivo em qualquer direção.
"Para iniciantes" (abaixo) mostra uma amostra de uma série de tempo simulado que está estacionada na média, mas tem uma variância que aumenta lentamente. O desempenho das bandas originais de Bollinger aqui pode ser descrito como:
A faixa central (linha verde) permanece corretamente posicionada praticamente em cima do valor médio ou esperado da série temporal (linha preta). Portanto, com o movimento de preços estacionário, a banda central original é um estimador efetivo e imparcial da média da série de preços.
As bandas externas formam um envelope efetivo em torno da série de preços. Cada faixa externa é mantida a uma distância de dois desvios padrão da amostra da banda central. Como não há grandes valores abertos neste exemplo, as bandas originais ajustam-se bem a um desvio padrão que muda lentamente.
Mas porque o desvio padrão da população da série de preços (linha azul) em torno da média (linha preta) neste caso é de US $ 3, menos do que nossos $ 8,28, as bandas externas Bollinger originais são inúteis como um envelope de volatilidade neste caso.
Onde (alfa) = a constante de suavização, 0.
Em "Um ajuste melhor" (página 39), o deslocamento da banda central (AB) é corrigido; o estimador da banda central rastreia mais a média da série de preços e as bandas externas agora funcionam corretamente durante toda a tendência ascendente.
No entanto, a correção do deslocamento da banda central não cuidará de todas as falhas inerentes à metodologia original da banda Bollinger. "Ainda está solto" (página 39) mostra que um movimento ou tendência de grande preço pode fazer com que as bandas externas originais de Bollinger se abaixem por toda a largura da janela de amostra em movimento. Isso também tornará as bandas inúteis por uma quantidade considerável de tempo.
"Aperte-o" (acima) mostra esta mudança bastante dramática, que é semelhante à mudança de "Quando tendem" para "Um ajuste melhor" para a banda central. O indicador de volatilidade da banda de Bollinger em torno da série de preços agora continua a funcionar corretamente durante períodos de tendências fortes e períodos de grandes movimentos de preços. FM.
Dennis McNicholl é comerciante e analista técnico. Ele pode ser alcançado via mcnichollmindspring.
Copyright Oster Communications, Inc., outubro de 1998.
Fornecido pela Proquest Information and Learning Company. Todos os direitos reservados.
Bibliografia para "Better Bollinger bands"
Veja mais problemas: agosto de 1998, set 1998, novembro de 1998.
McNicholl, Dennis "Melhores Bandas de Bollinger". Futuros. Out 1998. FindArticles. 17 de julho de 2008. Melhores bandas de Bollinger | Futuros | Encontre artigos no BNET.
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Artigos na edição de outubro de 1998 do Futures.
diferença entre faixas e paradas de canais de preços.
Qual é a diferença entre as tags e o pricechannel_stops?
Estou certo, que um desses precisa ser capaz de fazer BBB (melhores bandas de bollinger)?
Pense que deve ser feito.
Qual é a diferença entre as tags e o pricechannel_stops?
Estou certo, que um desses precisa ser capaz de fazer BBB (melhores bandas de bollinger)?
Pense que deve ser feito.
Pricechannel_stops baseia-se no canal de preços.
em um mundo perfeito.
Oh, não percebi isso, como eles planejaram o mesmo quando eu olhei para ele.
Deve revisitar.
Mas ambos precisam ser aprimorados para que eles cruzem.
a) como eles fazem - usando ao fechar.
como uma configuração opcional.
(E, como eu disse anteriormente, usar BBB também seria ótimo.)
(eu ainda quero comparar as bandas ATR Keltner STARC etc., mas BBB parece muito bom, pensei)
Quintuitiva.
Visualizações Quantitativamente Intuitivas sobre Mercados.
Volatilidade e Bandas Bollinger.
É um conhecimento comum que Bollinger Bands (desvio padrão de preço adicionado a uma média móvel do preço) são um indicador de volatilidade. Bandas expansíveis & # 8211; maior volatilidade, espremer bandas e # 8211; menor volatilidade. Um pouco de google e você consegue a ideia. Na minha opinião & # 8211; Isso é errado, a menos que se use uma definição torcida de volatilidade.
Os preços aumentam 1% durante 10 dias seguidos. Os preços aumentam 1%, diminuem 1% nos mesmos 10 dias.
Qual deles é mais volátil na sua opinião? O que você acha que é a conclusão baseada no indicador Bollinger Bands?
Olhando para a figura acima, é claro que, de acordo com nosso indicador, a volatilidade é muito maior no primeiro cenário. A figura também revela a razão "# 8211; a desviação padrão é simplesmente as distâncias quadradas da média. No primeiro caso, os quadrados das grandes distâncias ao longo do início e o final do período aumentam bastante. Tudo em tudo & # 8211; exatamente a conclusão oposta do que eu teria pensado "# 8211; Preferiria que meu indicador determinasse que a volatilidade é maior no segundo caso. Posso me conformar com a volatilidade aproximadamente a mesma. Mas um fator de seis é demais:
Bastante claro & # 8211; quando os preços não estão longe do meio (o segundo caso), as faixas contratam.
A razão para esse comportamento é que a série de preços não é estacionária:
Não estou dizendo que as bandas de Bollinger são inúteis. Eles poderiam ser usados para determinar preços variáveis (contração nas bandas sem contração significativa nos retornos). Ou para definir alguns objetivos de lucro extremos (em tendências fortes, as bandas de Bollinger se ampliam muito, assim, tirar lucros uma vez que a banda de Bollinger alargada é tocada faz sentido). Sim, eles são úteis, apenas não para o propósito que eles geralmente são anunciados.
Bom post, é bom ressaltar que existem muitas maneiras pelas quais você pode definir a volatilidade. Eu gosto de pensar nisso como a quantidade de preço movido em torno de um determinado período, e geralmente usa alta & # 8211; baixo, quer seja, ou relativo ao aberto. Dessa forma, captura períodos com grandes movimentos intradiários. Perto de fechar os retornos pode perder grandes dias de intervalo, e imo se você usar pára os altos / baixos são mais importantes do que se fechar. O ATR é outra opção e pode ser útil, uma vez que irá capturar lacunas. Eu raramente uso isso, mas eu principalmente me concentro em FX, gap de ações muito mais. Em última análise, depende do que você está fazendo e do que deseja chamar de volatilidade.
Na prática, eu uso vários métodos deste artigo: todaysgroep. nl/media/236846/measuring_historic_volatility. pdf para medir a volatilidade. Todos eles estão disponíveis no pacote TTR da R & # 8217 ;.
Eu acho que você ficou volátil aqui. A volatilidade deve ser medida como a devolução padrão dos retornos (ou seja, movimentos de preço de um período para o outro), não dos preços.
Absolutamente, é exatamente esse o ponto.
Para comparar maçãs com maçãs, você deve aplicar seu código a uma janela que rola, que é como os BBs são calculados, assim (por um período de 10 observações para aa e bb): & # 8220; rollapply (aa, 10, sd) & # 8221; . Agora, o resultado é exatamente o que você esperava, a saber, que a primeira série que aumenta 1% por dia obtém um Sd muito maior e crescente.
Aprenda o & amp; quot; Double-Bollinger & amp; quot; Estratégia.
06/07/2012 1:00 pm EST.
Diretor Gerente e Co-Fundador BKForex LLC, BK Asset Management.
O "Double-Bollinger" estratégia de negociação pode ajudar os comerciantes estrangeiros a encontrar e validar oportunidades baseadas em tendências em condições de mercado especialmente voláteis, explica Kathy Lien.
Bem, os comerciantes estão sempre procurando uma estratégia consistente que eles possam usar nos mercados, e nosso convidado hoje é Kathy Lien. Kathy, quais são alguns traços que os bons comerciantes têm em comum, e que tipo de estratégias estão usando esses dias?
Há um pouco de volatilidade nos mercados nos dias de hoje. Então, você tem uma ou duas escolhas: 1) permaneça ultra longo prazo; ou 2) ficar ultra curto prazo.
Em termos de ultra longo prazo, I & rsquo; obteve uma pequena e pequena estratégia chamada estratégia de dupla Bollinger, que basicamente o ajuda a divulgar o mercado e permite saber se estamos em uma tendência de alta, tendência de baixa ou em uma variedade.
Normalmente, quando estamos em ambientes de mercado altamente voláteis, esse é ainda uma volatilidade intradiária. Na maior parte, em alguns pares de moedas nos dias de hoje, nós ainda estamos vendo tendências agradáveis, e as bandas de Bollinger ajudam você a identificar se estamos em uma tendência. Se nós somos, é ainda melhor procurar oportunidades para se juntar a essa tendência, em seguida, para desaparecer.
A outra opção é ultrapassar o curto prazo, onde você não fica em uma posição mais do que um par de horas, porque você não deseja necessariamente estar sujeito a qualquer volatilidade que está acontecendo enquanto você está dormindo ou quando você está "rsquo; está apenas longe da tela de negociação.
Então, basicamente, você tem uma das duas escolhas, e acho que é assim que você precisa abordá-la quando os mercados são voláteis.
Conheço as bandas de Bollinger e as duas bandas que circulam, mas o que é uma banda de Bollinger?
A banda de duplo-Bollinger é uma estratégia em que escrevo no The Little Book of Currency Trading. Além das bandas padrão de Bollinger, cujas configurações são 20 períodos e dois desvios padrão, nós adicionamos no período 20, um desvio padrão, de modo que cria para você quatro bandas ou zonas.
As duas bandas na parte superior são conhecidas como a zona de tendência abrupta; As duas bandas na parte inferior são conhecidas como a zona de baixa tendência. Então, se o par de moedas tiver uma tendência de alta muito forte, geralmente ele permanecerá na banda de um lado no lado oposto. Se ele estiver em uma tendência de baixa e a tendência de baixa é forte, estará na banda de um só lado na parte de baixo.
Quando se trata disso, no entanto, e quando ele vai da tendência de baixa na zona de negociação de gama e mdash, o espaço médio e o mdash; que é quando você sabe que a tendência está em ruptura. É muito cansativo, e você terá uma mudança mais significativa.
Existe um par de moedas específicas que você gosta de usar isso ou funcionará em todos eles?
Eu gosto de usá-los em quase todos os pares de moedas, exceto aqueles que estão extremamente vinculados, porque às vezes você tem um ótimo alcance apertado onde as bandas Bollinger são inúteis.
EUR / CHF nos últimos dois meses ficou preso em um intervalo depois que o Banco Nacional Suíço quase o classificou acima de 1.20, então não há ação lá e você não deve usá-lo.
Normalmente, aqueles que são mais tendentes e onde as bandas são mais amplas, é aquilo em que você tem melhores oportunidades usando as bandas de Bollinger.
Artigos relacionados sobre FOREX.
O caminho futuro do Fed ainda parece mais otimista do que o Banco Central Europeu. Se assim for, o Yiel.
Ideia de comércio: nenhuma garantia aqui, é claro, mas talvez seja uma pequena bandeira de caução para touros de dólares.
A partir de agosto de 2015, o renminbi (RMB) em pagamentos globalmente representava 2,8% do total, a f.
Nosso cavalo favorito para andar aqui para um & ldquo; correção & rdquo; menor seria o euro. E nós gostaríamos.
Próximos eventos.
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FOCUS: Futures, Options, & amp; Crytocurrencies.
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Volatilidade e Bandas Bollinger.
É um conhecimento comum que Bollinger Bands (desvio padrão de preço adicionado a uma média móvel do preço) são um indicador de volatilidade. Bandas expansíveis - maior volatilidade, compressão de bandas - menor volatilidade. Um pouco de google e você consegue a ideia. Na minha opinião - isso é errado, a menos que se use uma definição torcida de volatilidade.
Os preços aumentam 1% durante 10 dias seguidos. Os preços aumentam 1%, diminuem 1% nos mesmos 10 dias.
Qual deles é mais volátil na sua opinião? O que você acha que é a conclusão baseada no indicador Bollinger Bands?
Olhando para a figura acima, é claro que, de acordo com nosso indicador, a volatilidade é muito maior no primeiro cenário. A figura também revela o motivo - o desvio padrão é simplesmente as distâncias quadradas da média. No primeiro caso, os quadrados das grandes distâncias ao longo do início e o final do período aumentam bastante. Em suma - exatamente a conclusão oposta do que eu pensaria - preferiria que meu indicador determinasse que a volatilidade é maior no segundo caso. Posso me conformar com a volatilidade aproximadamente a mesma. Mas um fator de seis é demais:
Muito claro - quando os preços não se afastam da média (o segundo caso), as faixas contratam.
A razão para esse comportamento é que a série de preços não é estacionária:
Não estou dizendo que as bandas de Bollinger são inúteis. Eles poderiam ser usados para determinar preços variáveis (contração nas bandas sem contração significativa nos retornos). Ou para definir alguns objetivos de lucro extremos (em tendências fortes, as bandas de Bollinger se ampliam muito, assim, tirar lucros uma vez que a banda de Bollinger alargada é tocada faz sentido). Sim, eles são úteis, apenas não para o propósito que eles geralmente são anunciados.
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